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2 Risques et performances de portefeuille

Risques et performances de portefeuille Objectifs du chapitre : à la fin de ce chapitre, 2 3- Trois mesures de performance traditionnelles : Sharpe, Treynor, Jensen Le ratio de Sharpe Sharpe W (1966), « Mutual Fund Performance », J of Business ratio de Sharpe : S P= μP−rf σP = rémunération unitaire moyenne du risque total Gestion d'un portefeuille avec objectif de risque


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La performance en gestion du portefeuille

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École des Hautes Études Commerciales de Montréal 53-214-96

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Exercices De Gestion De Portefeuille

may 28th, 2018 - exercice corrige exercices de gestion de portefeuille exercices d application rentabilité votre courtier des titres sans risque sur la période d investissement est de 10' 'ESSEC Cours FIN 260 Gestion De Portefeuille Séance 8 June 10th, 2018 - Gestion De Portefeuille Séance 8 Mesures De Performance Exercice


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Viii Table des matières 14 1 Le calcul de la rentabilité et du risque des fonds 591 14 2 Les mesures de performance traditionnelles


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Table des matières Les auteurs III Avant-propos


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BANQUE ROYALE - RBC

Mesures de performance financie`re4 OBJECTIFS À MOYEN TERME RÉSULTATS DE 2016 Croissance du be´ne´fice dilue´ par action1 7 + 0,7 Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1 18 + 16,3 Ratio de fonds propres (CET 1) Élevé 10,8 Ratio de distribution De 40 à 50 48 Rendement total pour les


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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU PROGRAMME DE

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