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3- Valorisation d'options - JB Desquilbet
3- VALORISATION DES OPTIONS : CAS DU MODÈLE BINOMIAL Chaque méthode d'évaluation des options repose sur un modèle d'évolution du prix de l'actif sous-jacent Le modèle binomial : • deux états du mondes à l’échéance • le prix du sous-jacent peut monter à u S ou baisser à d S avec : d < 1 + rf < u Généralisations : • Extension à plusieurs périodes : modèle Cox, Ross et PDF
Probabilit es III { Introduction a l’ evaluation d’options
IAE { Master 2 de Gestion de Portefeuille Probabilit es III { Introduction a l’ evaluation d’options Mod ele a temps discret Vers le temps continu Technique de simulation et r eduction de variance Mod ele a une p eriode Arbitrage, compl etude Le mod ele binomial Signi cation du prix de l’option Le concept de portefeuille de r eplication, issu du point de vue du vendeur de l’option PDF
L’évaluation des options sur devise
chambre de compensation, les options sur devises sont valorisées de la même façon L’évaluation d’une option d’achat ou de vente sur devises a connu un développement continu depuis la publication en 1983 des travaux qui traitent directement du sujet, ceux de GARMAN ET KOHLHAGEN, d’une part, de GRABBE, d’autre part Ces deux modèles se sont inspirés des travaux de BLACK, SCHOLE PDF
L 12 IDENTIFIER ET ÉVALUER LES OPTIONS STRATÉGIQUES
LES OPTIONS STRATÉGIQUES 1 Définition et choix des options stratégiques 9Les stratégies de base 9De la valorisation à l’innovation 9La stratégie et ses dilemmes 9Le processus de décision : identifier, évaluer, choisir et mettre en oeuvre 2 Des objectifs aux idées d’action : les arbres de pertinence 9La hiérarchie qualitative : buts, objectifs, moyens et actions 9La notation de Taille du fichier : 2MB PDF
CHAPTER 5 REAL OPTION VALUATION - New York University
Real Options, Risk Adjusted Value and Probabilistic Assessments Before we embark on a discussion of the options to delay, expand and abandon, it is important that we consider how the real options view of risk differs from how the approaches laid out in the last three chapters look at risk, and the implications for the valuation of risky assets When computing the risk-adjusted value for risky PDF
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