Les options exotiques sont des produits complexes, qui constituent un march¶e d’une r¶eelle importance depuis les ann¶ees 1990 Leur nom vise surtout a les difi¶erencier des options standards europ¶eennes ou am¶ericaines Ce sont des options qui ne sont trait¶ees que sur les march¶es de gr¶e µa gr¶e (Over the Counter) a la difi¶erence des options standards trait¶ees dans les PDF
PFE - Option Exotiques - Rapport - Options exotiques - Mod
d’options exotiques ainsi que leurs modélisations respectives en temps discret et continu, pour s’intéresser ensuite à leurs modélisations PFE – Les Options Exotiques Emmanuel BIOUX, Matthieu FOURNIL-MOUSSE, Loïc TONNELIER Le 01/04/2004 Page 7 sur 88 PARTIE 1 MODELISATION DES OPTIONS EXOTIQUES PFE – Les Options Exotiques Emmanuel BIOUX, Matthieu FOURNIL Taille du fichier : 953KB PDF
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Options exotiques complexes Cette série d’exercices porte sur les options exotiques (chapitre 14 ) avec éventuellement des taux d’intérêt stochastiques (chapitres 16 et 17) Les exercices les plus difficiles sont indiqués par une * 1 Produit exotique Le cours S(t) d'un titre S ne payant pas de dividende suit un mouvement brownien géométrique de paramètres µ et σ sous la PDF
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Les options peuvent être négociées sur un marché organisé (contrats standardisés, chambre de compensation, appels de marge) ou de gré à gré, c’est-à-dire directement entre l’émetteur et le souscripteur de l’option Les options simples, dites vanille, s’opposent aux options exotiques, nettement plus complexes à évaluer PDF
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Options exotiques - Site UEVE Production
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