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Théorie des valeurs extrêmes - Pierre Thérond
Théorie des valeurs extrêmes De nouveaux types de risques bouleversent quotidiennement le travail des actuaires et des risk managers La théorie des valeurs extrêmes peut toutefois leur permettre de mieux modéliser ces risques E n quelques années, les assureurs ont subi des événements majeurs dont la probabilité d’occurrence est nulle ou presque si l’on s’en tient aux modèles PDF
Introduction à la théorie des valeurs extrêmes
Distribution des Valeurs Extremes Gˆ en´ eralis´ ee (GEV):´ Hg(x)= 8 >> < >>: exp 1( +gx) 1 g si g6=0 exp exp(x) si g=0 g: indice des valeurs extremesˆ 8 <: g>0 Frechet, distribution de type Pareto: 1´ xF(x)= 1 g ‘ F( ) g<0 Weibull, X admet un point terminal fini g=0 Gumbel, queue a d` ecroissance exponentielle´ 3/24 Le contexte gen´ ´eral Estimation de l’indice des valeurs PDF
La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) - CAB INNOVATION
La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) Ce TP porte sur la théorie des valeurs extrêmes qui a pour objet de modéliser une queue de distribution pour laquelle peu d’observations sont disponibles et d’estimer la probabilité d’occurrence d’un évènement rare (une hauteur de crue, une vitesse de vent, une dérive de signal jamais observées jusqu’alors par exemple) 1 Taille du fichier : 82KB PDF
Th´eorie des Valeurs Extrˆemes - Thierry Roncalli
Th´eorie des Valeurs Extrˆemes ou Mod´elisation des Ev´enements Rares pour la Gestion des Risques DESS 203 de l’Universit´e Paris IX Dauphine March´es Financiers, March´es des Mati`eres Premi`eres et Gestion des Risques Thierry RONCALLI Groupe de Recherche Op´erationnelle Cr´edit Lyonnais Bercy-Expo – Immeuble Bercy Sud – 4`eme etage 90, Quai de Bercy — 75613 Paris Cedex 12 PDF
LES VALEURS EXTREMES - univ-lillefr
trique (H(˘) ; ˘2R) dites famille des trois lois de valeurs extrémes géné-ralisées Elle est paramétrée par une seule variable ˘2R , mais toujours àunfacteurdechangementd’echelleetdetranslationprés Lafonctionde répartitionestpour˘2R H(˘)(x) = e (1+˘x) 1 ˘;si1 + ˘x>0 (7) Pour˘= 0 onobtientH(0)(x) = e e x enfaisanttendre˘vers0 4 Domaines PDF
M1 MAS TER - mathuniv-lille1fr
Concepts clés de la théorie des valeurs extrêmes 9 Ces trois types de distribution sont différenciés par un unique paramètre noté γ et appelé indice des valeurs extrêmes, il contrôle la PDF
ENSAE en vue de l’obtention du Diplôme d’Actuaire et de l
La théorie des valeurs extrêmes permet d'évaluer les événements rares et les pertes associées à leur apparition En d'autres termes, lorsqu'une perte importante survient, cette théorie permet d'en évaluer l'ampleur Les résultats théoriques sur le comportement stochastique des extrêmes d'échantillon qu’offre la théorie des valeurs extrêmes permettent de proposer un cadre PDF
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Théorie des valeurs extrêmes - Pierre Thérond
Théorie des valeurs extrêmes De nouveaux types de risques bouleversent quotidiennement le travail des actuaires et des risk managers La théorie des valeurs extrêmes peut toutefois leur permettre de mieux modéliser ces risques E n quelques années, les assureurs ont subi des événements majeurs dont la probabilité d’occurrence est nulle ou presque si l’on s’en tient aux modèles PDF
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La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) - CAB INNOVATION
La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) Ce TP porte sur la théorie des valeurs extrêmes qui a pour objet de modéliser une queue de distribution pour laquelle peu d’observations sont disponibles et d’estimer la probabilité d’occurrence d’un évènement rare (une hauteur de crue, une vitesse de vent, une dérive de signal jamais observées jusqu’alors par exemple) 1 Taille du fichier : 82KB PDF
Th´eorie des Valeurs Extrˆemes - Thierry Roncalli
Th´eorie des Valeurs Extrˆemes ou Mod´elisation des Ev´enements Rares pour la Gestion des Risques DESS 203 de l’Universit´e Paris IX Dauphine March´es Financiers, March´es des Mati`eres Premi`eres et Gestion des Risques Thierry RONCALLI Groupe de Recherche Op´erationnelle Cr´edit Lyonnais Bercy-Expo – Immeuble Bercy Sud – 4`eme etage 90, Quai de Bercy — 75613 Paris Cedex 12 PDF
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