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La Théorie des Extrêmes et La Gestion des Risques de Marché
La Théorie des Extrêmes et La Gestion des Risques de Marché Cours ENSAI de 3ème année Thierry RONCALLI Groupe de Recherche Opérationnelle Crédit Lyonnais Bercy-Expo – Immeuble Bercy Sud – 4ème etage 90, Quai de Bercy — 75613 Paris Cedex 12 France Janvier 2001 Wdeoh ghv pdwlºuhv Lqwurgxfwlrq 4 4 Txhotxhv ìoìphqwv vxu od wkìrulh hw ohv glvwulexwlrqv xqlglphqvlrqqhoohv ghv h PDF
La théorie des extrêmes et la gestion des risques de marché
La théorie des extrêmes et la gestion des risques de marché Antoine BEZAT & Ashkan NIKEGHBALI Groupe de Travail ENSAE sous la direction de Gaël Riboulet et Thierry Roncalli Mai 2000 Uhphuflhphqwv Qrxv whqrqv wrxw g*derug ª uhphuflhu Qlfroh Ho Ndurxl txl qrxv d plv hq frqwdfw dyhf oh Jurxsh gh Uhfkhufkh Rsìudwlrqqhooh +JUR, gx Fuìglw O|rqqdlv hw txl d dlqvl ìwì ª o*ruljlqh gh fhwwh PDF
MESURES DE RISQUES DE MARCHE - CERMICS
Gestion basée sur des analyses de risques erronées : P&L inattendu –€ Risque de contrepartie : Dérivés, repos – Risque de règlement livraison (suspens) Rq : (i) frontière RDM / RDC Ex : CDS (ii) transfert de risques : réassurance Par produit Cash Dérivés fermes Options (vanille / exotiques) - 8 - Mesures de Risques de Marché Olivier Daumont Contexte ─ Suivi d’une activité Taille du fichier : 139KB PDF
ENSAE en vue de l’obtention du Diplôme d’Actuaire et de l
aux instruments financiers : on peut en faire un outil de gestion des risques dans tous les domaines (estimation du risque couru par une entreprise lié à la grippe A, par exemple) 1) Présentation de la théorie des valeurs extrêmes a) Loi généralisée des extrêmes PDF
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La Théorie des Extrêmes et La Gestion des Risques de Marché
La Théorie des Extrêmes et La Gestion des Risques de Marché Cours ENSAI de 3ème année Thierry RONCALLI Groupe de Recherche Opérationnelle Crédit Lyonnais Bercy-Expo – Immeuble Bercy Sud – 4ème etage 90, Quai de Bercy — 75613 Paris Cedex 12 France Janvier 2001 Wdeoh ghv pdwlºuhv Lqwurgxfwlrq 4 4 Txhotxhv ìoìphqwv vxu od wkìrulh hw ohv glvwulexwlrqv xqlglphqvlrqqhoohv ghv h PDF
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